Strategie-Optimizer-Handbuch · v2 — деда4

Strategie Optimierer: die ehrliche Parametersuche.

Eine vollständige Anleitung zum GOGA Strategy Optimizer – wie er sucht, was er ablehnt und wie man die Ergebnisse liest. Für Administratoren, Händler und neugierige Benutzer. Keine Gewinnversprechen, keine Finanzberatung.

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Bildungsinhalt. Der Optimizer führt Backtests auf historischen Daten durch – vergangene Leistung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Nichts hier ist eine Finanzberatung.

Was ist der Optimizer?

Der Strategy Optimizer ist eine Parametersuchmaschine für Krypto-Handelsstrategien. Er nimmt eine Strategie (wie Donchian-Kanäle, EMA-Crossover, RSI-Umkehr), ein Universum von Coins und einen Raster- oder genetischen Suchraum – und führt dann Tausende von Backtests durch, um Konfigurationen zu finden, die ehrliche Tests überstehen.

Schlüsselprinzip: der Optimizer lügt nie. Er modelliert Gebühren, Slippage, Hebel und teilt Daten in In-Sample (IS) zum Optimieren und Out-of-Sample (OOS) zur Validierung auf. Eine Konfiguration, die auf IS großartig aussieht, aber auf OOS versagt, ist überangepasst – und der Optimizer sagt es Ihnen.

деда4 Preset

Das деда4 Preset Button (⚡ im Admin-Optimizer) setzt die Suchachsen auf die genaue Spezifikation der деда4-Anforderungen:

Stop-Loss: 0,5 % → 1,5 %, Schritt 0,03 %
Take-Profit: 0,5 % → 5 %, Schritt 0,03 %
Slippage: 10 Basispunkte pro Seite (0,1 %)
Max. DD-Cap: 15 % (verwerfen)
Ziel: mathematische Erwartung (durchschnittlicher Trade-Return)
Modus: genetisch, Host = niko2

Prozentsätze werden als Prozentsätze eingegeben: 0.5 bedeutet 0,5 %, nicht 0,005. Dies entspricht der Denkweise von Händlern, nicht der Art, wie Code Brüche speichert.

Slippage-Eingabe

Das Slippage (Basispunkte/Seite) Eingabe steuert, wie viel Preisslippage pro Handelsseite modelliert wird. Standard: 10 Basispunkte = 0,1 % pro Seite, entsprechend деда4. Ein leeres Feld bewahrt das Legacy-Verhalten – alte Aufträge werden nicht neu bewertet.

Slippage ist ein echter Kostenfaktor. Eine Strategie, die bei 0 Slippage profitabel aussieht, kann bei 10 Basispunkten unprofitabel sein. Der Optimizer wendet sie symmetrisch auf Einstieg und Ausstieg an, sowohl im realistischen als auch im einfachen Modus.

Fitnessfunktionen

Der Optimizer kann Versuche nach mehreren Fitnesszielen bewerten. Wählen Sie das, das Ihrem Ziel entspricht:

Ziel	Was es misst	Wann verwenden
`is_net`	Nettogewinn %	Gesamtrendite maximieren
`is_expectancy`	Durchschnittlicher Trade-Return	деда4-Standard – Belohnung pro Trade
`sharpe`	Rendite / Volatilität	Glattere Eigenkapitalkurve
`sortino`	Downside-only Sharpe	Asymmetrisches Risiko
`calmar`	Jahresrendite / max. DD	Belohnung pro Einheit Schmerz
`profit_factor`	Bruttogewinn / Bruttoverlust	Gewinner müssen Verlierer überwiegen
`fitness`	Composite Score + harte Grenzen	Ausgewogener Standard

Sortino und Erwartungswert werden jetzt in Trail-Spalten geschrieben (sowohl IS als auch OOS), sichtbar in der Ergebnistabelle und im CSV-Export.

Max. DD-Cap (verwerfen)

Das Max. DD % (verwerfen) Eingabe setzt eine harte Obergrenze für den Kontodrawdown. Standard: 15 %. Ein Coin, dessen IS-Drawdown die Obergrenze überschreitet, wird als fehlgeschlagen betrachtet und verworfen – sein Versuch erhält objective = NULL und kann niemals ein Gewinner sein. Dies ist die деда4-Regel: "Iterationen, die nicht bestehen, werden weggeworfen."

In der Validierungsphase verbirgt die Obergrenze KEINE Daten – sie kennzeichnet nur Verstöße (dd_cap_exceeded = true). Validieren ist der Wahrheitsbericht; das Tor bestraft bereits Drawdown.

Reales Beispiel: Ein genetischer Lauf von 1357 Donchian20@1h-Versuchen auf ARB + 5 Coins – die 15 %-Obergrenze verwarf ALLE 1357 Konfigurationen. Donchian20@1h hat einen Kontodrawdown von 57–130 % bei jedem Coin. Dies ist ein Feature: In diesem Zeitrahmen existiert eine solche Konfiguration nicht. Für 4h (wie ATOM) sind die Chancen besser.

Strategieparameteroptimierung

Über Ausstiegsparameter (Stop, Ziel, Trailing) hinaus kann der Optimizer Einstiegsparameter suchen – die eigenen Perioden und Schwellenwerte der Strategie. Das Startformular zieht den Katalog aus dem Strategieregister (60 Strategien) und zeichnet Start-/Schritt-/Stopp-Zeilen für die Parameter der ausgewählten Strategie:

Donchian: n (Kanalperiode)
EMA-Crossover: e_fast, e_slow
RSI-Umkehr: rsi_period, rsi_lo, rsi_hi

Das Gen trägt diese als e_fast usw. Das Vorher→Nachher-Eigenkapitaldiagramm berechnet das Signal ehrlich neu mit den neuen Parametern. Verifiziert: e_fast=5 produzierte 79 Trades gegenüber 38 für die Basiskonfiguration – eine echte Änderung, keine kosmetische Überlagerung.

2D-Heatmap & CSV-Export

In der Auftragsdetailansicht stehen zwei TradingView-ähnliche Annehmlichkeiten zur Verfügung:

2D-Parameter-Heatmap: zwei X/Y-Auswahlen ermöglichen die Auswahl von zwei beliebigen variierenden Parametern. Jede Zelle zeigt das beste Ziel über alle anderen Parameter hinweg. Verworfene (DD-begrenzte) Versuche sind ausgeschlossen. Grüne Plateaus schlagen einzelne helle Zellen – eine glatte grüne Region bedeutet, dass der Vorteil robust ist.
CSV-Export: laden Sie alle Versuche (Suche + Validierung) mit jeder Spalte herunter – Ziel, IS/OOS-Metriken, Sortino, Erwartungswert, Gen-JSON, Tor-Urteil, Rauschkennzeichen. Für Offline-Analysen in Excel oder Python.

MACD- & RSI-Indikator-Panels

Unterhalb des Z-Score-Panels zeigen MACD- und RSI-Chips die gleiche Mathematik , mit der die Backtests handeln – _ema / _rsi Funktionen, ehrliche Aufwärmlücken und einen Live-Daten-Schwanz von Gate.io. Dies sind keine dekorativen Indikatoren; sie sind die tatsächlichen Signale, die die Strategien verwenden.

Standardmäßig sind Z-Score + MACD/RSI auch im Benutzer-Optimizer verfügbar unter /app/optimizer (via login-gated proxy /app/api/*).

Fallstudie: ATOM

Das Setup

ATOM (Cosmos) war eine fallende Münze – genau die Art, die die meisten Trader meiden. Aber Donchian20 handelt in beide Richtungen: Shorts profitieren von Kursrückgängen. Eine fallende Münze ist nur für einen Long-Holder unrentabel.

Die Gewinnkonfiguration

Strategie	donchian20 @ 4h
Stop-Loss	5%
Take-Profit	16%
Trailing Stop	3%
Hebel	3×
Vorher (Basisparameter)	−361%
Nachher (optimiert)	+296%
OOS (Out-of-Sample)	+290%

Zwei ehrliche Einschränkungen

1. Noise Floor nicht überschritten. Sharpe 1,16 < Noise-Floor 1,41 für 144 Versuche → Urteil PAPER_ONLY. Der Vorteil ist nicht von Zufallstreffern zu unterscheiden. Eine Vorwärtsbestätigung ist nötig – ein weiterer Backtest beweist nichts.

2. Parameter übertragen sich nicht. Die gleiche Konfiguration auf SOL/LINK/AVAX ergab OOS −35 %, Breite 1/3. Dies ist eine Kurvenanpassung an eine Münze, kein universeller Vorteil.

Was wir gelernt haben (EDGE Knowledge Base)

Sechs Forschungsnotizen aus der ATOM-Kampagne sind in der KB hinterlegt (zweisprachig, automatisch übersetzt via DeepSeek) und öffentlich gezeigt auf /crypto/ATOM und im Labor:

Noise Floor: Warum Sharpe √(2·ln N · 365/Tage) überschreiten muss
Parameterübertragung: Warum Ein-Münzen-Gewinner verdächtig sind
Gebühren: ema9_21 verbrauchte 184 % der Marge bei 614 Trades
Historientiefe: Warum 200+ Kerzen das Minimum sind
„Vorher→Nachher schmeichelt – OOS ist die einzige Prüfung“
Drawdown als ehrliches Tötungskriterium

Benutzer-Optimizer

Verfügbar unter /app/optimizer (Login erforderlich, kostenlos):

„ÜBERPRÜFE DEINE PARAMETER“ — sofortiger Backtest durch dieselbe ehrliche Engine (Gebühren, Hebel ≤5×, pessimistische Ausführungen, IS/OOS). Ergebnis: Preis + Trades, Eigenkapital vorher/nachher, Sharpe + Sortino, „✓ schlägt Standard / ✗ Standard gewinnt“.
Verlauf ausführen („Meine Läufe“): jeder Lauf gespeichert mit Parametern, IS/OOS, Sortino. Ein ↩-Button stellt Parameter wieder her. Tägliches Limit: 200 Tests, Fail-Closed.
„Vollständige Optimierung anfordern“ — eine vollständige Suche kostet Rechenleistung, daher geht die Anfrage an die Operator-Warteschlange. Im Admin-Runs-Panel: „📨 Benutzeroptimierungsanfragen“ (▶ gestartet / ✕ abgelehnt / ✓ erledigt).

Zugriffsstufen

Stufe	Was Sie sehen	Wo
Anonym	Ehrlicher Teaser: Urteile, „vorher −361 % → nachher +296 % PAPER_ONLY“, Forschungsnotizen, CTA „Anmelden – kostenlos“	`/crypto/ATOM`
Angemeldet (kostenlos)	Alles: Handelschart, Eigenkapital, Statistiken, genaue Parameter, Benutzeroptimierer	`/app/optimizer`
Admin	Vollständiger Optimierer: Jobs starten, genetische Suche, Heatmap, CSV, Voreinstellungen, Benutzeranfrage-Warteschlange	`/app/admin/optimizer`

EDGE Knowledge Base

Das EDGE Knowledge Base macht Forschungsergebnisse zu öffentlichem Wissen. Eine research_notes Tabelle speichert zweisprachige Notizen (automatisch übersetzt via DeepSeek), die auf Münzseiten und im Labor als „Forschungsnotizen – was wir gelernt haben“ angezeigt werden.

Admins können neue Erkenntnisse mit einem einzigen POST hinzufügen – Übersetzung erfolgt automatisch. Aktuelle Notizen aus der ATOM-Kampagne decken ab: Noise Floor, Parameterübertragung, Gebührenerosion, Historientiefe, OOS als einzige Prüfung und Drawdown als Tötungskriterium.

Glossar

In-Sample (IS) — die Daten, die zur Optimierung der Strategie verwendet wurden. Das Anpassen sieht großartig aus, beweist aber nichts für sich allein.

Out-of-Sample (OOS) — Daten, die die Strategie während der Optimierung nie gesehen hat. Der einzige ehrliche Test, ob ein Vorteil real ist.

Sharpe Ratio — Rendite pro Volatilitätseinheit. Höher = glattere risikobereinigte Rendite.

Sortino Ratio — wie Sharpe, bestraft aber nur Abwärtsvolatilität. Aufwärts ist gut.

Maximaler Drawdown — der größte Peak-to-Trough-Eigenkapitalverlust. Worst-Case-Schmerz, nicht der Durchschnitt.

Slippage — die Differenz zwischen erwartetem Preis und tatsächlichem Ausführungspreis. Ein echter Kostenfaktor.

Genetische Suche — evolutionärer Algorithmus, der vielversprechende Parametersätze über Generationen hinweg mutiert und rekombiniert.

Rauschboden — die Sharpe Ratio, die zufällige Gittertreffer erzeugen. Ein echter Vorteil muss sie überschreiten. √(2·ln N · 365/Tage).

Overfit — eine Konfiguration, die IS-Daten perfekt anpasst, aber bei OOS versagt. Die Aufgabe des Optimierers ist es, Konfigurationen zu finden, die NICHT overfitten.

Breite — wie viele Münzen eine Konfiguration funktioniert. 1/3 = eine von drei Münzen. Breite Vorteile sind real; schmale sind verdächtig.

Profitfaktor — Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust. PF > 1 = profitabel. PF > 2 = robust.

Calmar Ratio — jährliche Rendite geteilt durch maximalen Drawdown. Belohnung pro Einheit Worst-Case-Schmerz.

Donchian-Kanal — das höchste Hoch und tiefste Tief der letzten N Perioden. Ausbruch = Einstieg.

Trailing Stop — ein Stop-Loss, der dem Kurs nach oben folgt (für Longs). Sichert Gewinne, während Gewinner laufen.

PAPER_ONLY — Urteil: Der Vorteil hat den Noise Floor nicht überschritten. Vorwärtspapierhandel erforderlich, bevor eine Live-Betrachtung in Frage kommt.