Стратегия Оптимизатор: честный поиск параметров.
Полное руководство по GOGA Strategy Optimizer — как он ищет, что отвергает и как читать результаты. Для администраторов, трейдеров и любопытных пользователей. Без обещаний прибыли, без финансовых советов.
Образовательный контент. Оптимизатор запускает бэктесты на исторических данных — прошлые результаты не гарантируют будущих. Ничто здесь не является финансовым советом.
Что такое оптимизатор?
Strategy Optimizer — это движок поиска параметров для крипто-торговых стратегий. Он берет стратегию (например, каналы Дончиана, пересечение EMA, разворот RSI), набор монет и сетку или генетическое пространство поиска — затем запускает тысячи бэктестов, чтобы найти конфигурации, которые выдерживают честное тестирование.
Ключевой принцип: оптимизатор никогда не лжет. Он моделирует комиссии, проскальзывание, плечо и разделяет данные на In-Sample (IS) для настройки и Out-of-Sample (OOS) для валидации. Конфигурация, которая отлично выглядит на IS, но проваливается на OOS, является переобученной — и оптимизатор говорит вам об этом.
Пресет деда4
Кнопка пресета деда4 (⚡ в оптимизаторе администратора) устанавливает оси поиска точно по спецификации из требований деда4:
- Стоп-лосс: 0.5% → 1.5%, шаг 0.03%
- Тейк-профит: 0.5% → 5%, шаг 0.03%
- Проскальзывание: 10 б.п. на сторону (0.1%)
- Макс. предел просадки: 15% (отбрасывать)
- Цель: математическое ожидание (средняя доходность сделки)
- Режим: генетический, хост = niko2
0.5 означает 0.5%, а не 0.005. Это соответствует тому, как думают трейдеры, а не как код хранит дроби.Ввод проскальзывания
Кнопка Проскальзывание (б.п./сторона) входной параметр, определяющий, какое проскальзывание цены моделируется на сторону сделки. По умолчанию: 10 б.п. = 0,1% на сторону, соответствует деда4. Пустое поле сохраняет устаревшее поведение — старые задания не переоцениваются.
Проскальзывание — это реальная стоимость. Стратегия, выглядящая прибыльной при нулевом проскальзывании, может быть убыточной при 10 б.п. Оптимизатор применяет его симметрично к входу и выходу как в реалистичном, так и в обычном режимах.
Функции пригодности
Оптимизатор может ранжировать попытки по нескольким целям пригодности. Выберите ту, которая соответствует вашей цели:
| Цель | Что измеряет | Когда использовать |
|---|---|---|
is_net | Чистая прибыль % | Максимизировать общую доходность |
is_expectancy | Средняя доходность сделки | деда4 по умолчанию — вознаграждение за сделку |
sharpe | Доходность / волатильность | Более гладкая кривая капитала |
sortino | Sharpe только по убыткам | Асимметричный риск |
calmar | Годовая доходность / макс. просадка | Вознаграждение за единицу боли |
profit_factor | Валовая прибыль / валовый убыток | Победители должны перевешивать проигравших |
fitness | Композитный балл + жесткие ограничения | Сбалансированный по умолчанию |
Sortino и ожидаемая доходность теперь записываются в столбцы трейла (как IS, так и OOS), видны в таблице результатов и CSV-экспорте.
Лимит макс. просадки (отбрасывание)
Кнопка Макс. просадка % (отбрасывание) входной параметр устанавливает жесткий лимит на просадку счета. По умолчанию: 15%. Монета, чья просадка IS превышает лимит, неудачна и отбрасывается — ее попытка получает objective = NULL и никогда не может быть победителем. Это правило деда4: "итерации, которые не проходят, выбрасываются."
dd_cap_exceeded = true). Валидация — это отчет о правде; шлюз уже наказывает за просадку.Оптимизация параметров стратегии
Помимо параметров выхода (стоп, цель, трейл), оптимизатор может искать параметры входа — собственные периоды и пороги стратегии. Форма запуска загружает каталог из реестра стратегий (60 стратегий) и рисует строки Start/Step/Stop для выбранных параметров стратегии:
- Дончиан:
n(период канала) - Пересечение EMA:
e_fast,e_slow - Разворот RSI:
rsi_period,rsi_lo,rsi_hi
Ген несет их как e_fast и т.д. График капитала До→После честно пересчитывает сигнал с новыми параметрами. Проверено: e_fast=5 сгенерировано 79 сделок против 38 для базовой конфигурации — реальное изменение, а не косметическое наложение.
2D тепловая карта и CSV экспорт
В детальном представлении задания доступны два удобства в стиле TradingView:
- 2D тепловая карта параметров: два селектора X/Y позволяют выбрать любые два варьируемых параметра. Каждая ячейка показывает лучшая цель по всем остальным параметрам. Отброшенные (с лимитом просадки) попытки исключены. Зеленые плато превосходят одиночные яркие ячейки — гладкая зеленая область означает, что преимущество устойчиво.
- CSV экспорт: скачать все попытки (поиск + валидация) со всеми столбцами — цель, метрики IS/OOS, sortino, ожидаемая доходность, JSON гена, вердикт шлюза, флаг шума. Для офлайн-анализа в Excel или Python.
Панели индикаторов MACD и RSI
Под панелью Z-Score чипы MACD и RSI показывают ту же математику , с которой торгуют бэктесты — _ema / _rsi функции, честные пропуски прогрева и хвост живых данных с Gate.io. Это не декоративные индикаторы; это фактические сигналы, которые используют стратегии.
По замыслу, Z-Score + MACD/RSI также доступны в пользовательском оптимизаторе по адресу /app/optimizer (через прокси с входом по логину /app/api/*).
Пример: ATOM
Настройка
ATOM (Cosmos) была падающей монетой — именно той, которой большинство трейдеров избегает. Но Donchian20 торгует в обоих направлениях: шорты зарабатывают на падениях. Падающая монета убыточна только для держателя длинных позиций.
Выигрышная конфигурация
| Стратегия | donchian20 @ 4h |
| Стоп-лосс | 5% |
| Тейк-профит | 16% |
| Трейлинг-стоп | 3% |
| Кредитное плечо | 3× |
| До (базовые параметры) | −361% |
| После (оптимизированные) | +296% |
| OOS (вне выборки) | +290% |
Два честных предостережения
Что мы узнали (База знаний EDGE)
Шесть исследовательских заметок из кампании ATOM добавлены в БЗ (двуязычные, авто-переведены через DeepSeek) и публично показаны на /crypto/ATOM и в Лаборатории:
- Шумовой порог: почему Sharpe должен превышать √(2·ln N · 365/дни)
- Перенос параметров: почему победители на одной монете подозрительны
- Комиссии: ema9_21 потребила 184% маржи на 614 сделках
- Глубина истории: почему минимум 200+ свечей
- "До→После льстит — OOS единственный экзамен"
- Просадка как честный критерий убийства
Оптимизатор для пользователя
Доступно на /app/optimizer (требуется вход, бесплатно):
- "ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ПАРАМЕТРЫ" — мгновенный бэктест через тот же честный движок (комиссии, плечо ≤5×, пессимистичные исполнения, IS/OOS). Результат: цена + сделки, эквити до/после, Sharpe + Sortino, "✓ бьет дефолты / ✗ дефолты побеждают".
- История запусков ("Мои запуски"): каждый запуск сохранен с параметрами, IS/OOS, Sortino. Кнопка ↩ восстанавливает параметры. Дневной лимит: 200 тестов, закрытие при превышении.
- "Запросить полную оптимизацию" — полный поиск требует вычислений, поэтому запрос отправляется в очередь оператора. В панели администратора Runs: "📨 Запросы пользователей на оптимизацию" (▶ запущено / ✕ отклонено / ✓ выполнено).
Уровни доступа
| Уровень | Что вы видите | Где |
|---|---|---|
| Анонимный | Честный тизер: вердикты, "до −361% → после +296% PAPER_ONLY", исследовательские заметки, CTA "Войдите — бесплатно" | /crypto/ATOM |
| Авторизованный (бесплатно) | Всё: график сделок, эквити, статистика, точные параметры, пользовательский оптимизатор | /app/optimizer |
| Администратор | Полный оптимизатор: запуск задач, генетический поиск, тепловая карта, CSV, пресеты, очередь запросов пользователей | /app/admin/optimizer |
База знаний EDGE
Кнопка База знаний EDGE превращает результаты исследований в общедоступные знания. Таблица research_notes хранит двуязычные заметки (авто-переведенные через DeepSeek), которые показываются на страницах монет и в Лаборатории как "Исследовательские заметки — что мы узнали".
Администраторы могут добавлять новые находки одним POST — перевод автоматический. Текущие заметки из кампании ATOM охватывают: шумовой порог, перенос параметров, эрозию комиссий, глубину истории, OOS как единственный экзамен и просадку как критерий убийства.