Стратегія Оптимізатор: чесний пошук параметрів.
Повний посібник з оптимізатора стратегій GOGA — як він шукає, що відхиляє та як читати результати. Для адміністраторів, трейдерів і допитливих користувачів. Жодних обіцянок прибутку, жодних фінансових порад.
Навчальний матеріал. Оптимізатор виконує бектести на історичних даних — минулі результати не гарантують майбутніх. Тут немає фінансових порад.
Що таке оптимізатор?
Оптимізатор стратегій — це механізм пошуку параметрів для криптотрейдингових стратегій. Він бере стратегію (наприклад, канали Дончіана, перетин EMA, розворот RSI), набір монет та сітку або генетичний простір пошуку — потім виконує тисячі бектестів, щоб знайти конфігурації, які витримують чесне тестування.
Ключовий принцип: оптимізатор ніколи не бреше. Він моделює комісії, прослизання, кредитне плече та розділяє дані на внутрішньовибіркові (IS) для налаштування та позавибіркові (OOS) для валідації. Конфігурація, яка виглядає чудово на IS, але провалюється на OOS, є перевченою — і оптимізатор повідомляє вам про це.
Пресет деда4
Кнопка пресету деда4 (⚡ в оптимізаторі адміністратора) встановлює осі пошуку відповідно до точних специфікацій вимог деда4:
- Стоп-лосс: 0,5% → 1,5%, крок 0,03%
- Тейк-профіт: 0,5% → 5%, крок 0,03%
- Прослизання: 10 б.п. на сторону (0,1%)
- Макс. обмеження просідання: 15% (відкинути)
- Мета: математичне сподівання (середній прибуток угоди)
- Режим: генетичний, хост = niko2
0.5 означає 0,5%, а не 0,005. Це відповідає мисленню трейдерів, а не тому, як код зберігає дроби.Введення прослизання
Кнопка Прослизання (б.п./сторона) введення контролює, скільки цінового прослизання моделюється на сторону угоди. За замовчуванням: 10 б.п. = 0,1% на сторону, відповідає деда4. Порожнє поле зберігає застарілу поведінку — старі завдання не переоцінюються.
Прослизання — це реальна вартість. Стратегія, яка виглядає прибутковою при нульовому прослизанні, може бути збитковою при 10 б.п. Оптимізатор застосовує його симетрично до входу та виходу, як у реалістичному, так і в звичайному режимах.
Функції пристосованості
Оптимізатор може ранжувати спроби за кількома цілями пристосованості. Виберіть ту, що відповідає вашій меті:
| Мета | Що вимірює | Коли використовувати |
|---|---|---|
is_net | Чистий прибуток % | Максимізувати загальний прибуток |
is_expectancy | Середній прибуток угоди | деда4 за замовчуванням — винагорода за угоду |
sharpe | Прибуток / волатильність | Більш плавна крива капіталу |
sortino | Коефіцієнт Шарпа лише для збитків | Асиметричний ризик |
calmar | Річна дохідність / макс. просадка | Винагорода за одиницю болю |
profit_factor | Валовий прибуток / валовий збиток | Переможці мають переважувати переможених |
fitness | Композитний бал + жорсткі ворота | Збалансований за замовчуванням |
Sortino та очікування тепер записуються в колонки трейлів (як IS, так і OOS), видимі в таблиці результатів та експорті CSV.
Макс. обмеження просадки (відхилити)
Кнопка Макс. просадка % (відхилити) вхідні дані встановлюють жорстке обмеження на просадку рахунку. За замовчуванням: 15%. Монета, чия просадка IS перевищує обмеження, не проходить і відхиляється — її спроба objective = NULL і ніколи не може стати переможцем. Це правило деда4: "ітерації, які не проходять, викидаються."
dd_cap_exceeded = true). Валідація — це звіт правди; ворота вже карають за просадку.Оптимізація параметрів стратегії
Окрім параметрів виходу (стоп, ціль, трейл), оптимізатор може шукати вхідні параметри — власні періоди та пороги стратегії. Форма запуску отримує каталог з реєстру стратегій (60 стратегій) і малює рядки Старт/Крок/Стоп для параметрів вибраної стратегії:
- Donchian:
n(період каналу) - Перетин EMA:
e_fast,e_slow - RSI розворот:
rsi_period,rsi_lo,rsi_hi
Ген несе їх як e_fast тощо. Графік капіталу До→Після чесно перераховує сигнал з новими параметрами. Перевірено: e_fast=5 згенерував 79 угод проти 38 для базової конфігурації — реальна зміна, а не косметичне накладання.
2D теплова карта та експорт CSV
У детальному перегляді завдання доступні дві зручності в стилі TradingView:
- 2D теплова карта параметрів: два селектори X/Y дозволяють вибрати будь-які два змінні параметри. Кожна комірка показує найкращу цільову функцію по всіх інших параметрах. Відхилені (з обмеженням просадки) спроби виключені. Зелені плато перевершують поодинокі яскраві комірки — гладка зелена область означає, що перевага є стійкою.
- Експорт CSV: завантажити всі спроби (пошук + валідація) з усіма колонками — цільова функція, метрики IS/OOS, sortino, очікування, ген JSON, вердикт воріт, прапорець шуму. Для офлайн-аналізу в Excel або Python.
Панелі індикаторів MACD та RSI
Під панеллю Z-Score, фішки MACD та RSI показують ту саму математику з якою торгують бектести — _ema / _rsi функції, чесні прогалини прогріву та хвіст живих даних з Gate.io. Це не декоративні індикатори; це фактичні сигнали, які використовують стратегії.
За задумом, Z-Score + MACD/RSI також доступні в оптимізаторі користувача за адресою /app/optimizer (через проксі з логіном /app/api/*).
Кейс: ATOM
Налаштування
ATOM (Cosmos) була падаючою монетою — саме такою, якої більшість трейдерів уникає. Але Donchian20 торгує в обох напрямках: шорти заробляють на падіннях. Падаюча монета є збитковою лише для холдера, що грає на підвищення.
Виграшна конфігурація
| Стратегія | donchian20 @ 4h |
| Стоп-лосс | 5% |
| Тейк-профіт | 16% |
| Трейлінг-стоп | 3% |
| Кредитне плече | 3× |
| До (базові параметри) | −361% |
| Після (оптимізовані) | +296% |
| OOS (поза вибіркою) | +290% |
Два чесних застереження
Що ми дізналися (База знань EDGE)
Шість дослідницьких нотаток з кампанії ATOM завантажено до БЗ (двомовні, автоматично перекладені через DeepSeek) і показані публічно на /crypto/ATOM та в Лабораторії:
- Шумовий поріг: чому Sharpe має перевищувати √(2·ln N · 365/днів)
- Перенесення параметрів: чому переможці на одній монеті підозрілі
- Комісії: ema9_21 спожила 184% маржі на 614 угодах
- Глибина історії: чому мінімум 200+ свічок
- «До→Після тішить — OOS єдиний іспит»
- Просадка як чесний критерій знищення
Оптимізатор користувача
Доступно на /app/optimizer (потрібен вхід, безкоштовно):
- «ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ПАРАМЕТРИ» — миттєвий бектест через той самий чесний двигун (комісії, кредитне плече ≤5×, песимістичне виконання, IS/OOS). Результат: ціна + угоди, еквіті до/після, Sharpe + Sortino, «✓ перевершує дефолти / ✗ дефолти перемагають».
- Історія запусків («Мої запуски»): кожен запуск зберігається з параметрами, IS/OOS, Sortino. Кнопка ↩ відновлює параметри. Денний ліміт: 200 тестів, закрито при перевищенні.
- «Запит на повну оптимізацію» — повний пошук потребує обчислень, тому запит потрапляє в чергу оператора. В адмін-панелі Runs: «📨 Запити користувачів на оптимізацію» (▶ запущено / ✕ відхилено / ✓ виконано).
Рівні доступу
| Рівень | Що ви бачите | Де |
|---|---|---|
| Анонім | Чесний тизер: вердикти, «до −361% → після +296% PAPER_ONLY», дослідницькі нотатки, CTA «Увійдіть — безкоштовно» | /crypto/ATOM |
| Увійшов (безкоштовно) | Все: графік угод, еквіті, статистика, точні параметри, оптимізатор користувача | /app/optimizer |
| Адмін | Повний оптимізатор: запуск завдань, генетичний пошук, теплова карта, CSV, пресети, черга запитів користувачів | /app/admin/optimizer |
База знань EDGE
Кнопка База знань EDGE перетворює результати досліджень на публічне знання. Таблиця research_notes зберігає двомовні нотатки (автоматично перекладені через DeepSeek), які показуються на сторінках монет та в Лабораторії як «Дослідницькі нотатки — що ми дізналися».
Адміни можуть додавати нові знахідки одним POST — переклад автоматичний. Поточні нотатки з кампанії ATOM охоплюють: шумовий поріг, перенесення параметрів, ерозія комісій, глибина історії, OOS як єдиний іспит та просадка як критерій знищення.