Cross-campaign evidence synthesis. During June and July 2026, BibaMoney translated several indicators, bots and strategy ideas into reproducible tests. This review combines the evidence available through 30 July for FVB, MoonBot, PHOENIX, MRS, ZZBoba, NASAlgo and a final 57-hypothesis strategy campaign.
The purpose is not to declare a winner. These studies used different instruments, timeframes and validation contracts, so placing their raw returns in one leaderboard would be misleading. The useful question is narrower: which claims survived the test that was appropriate for them, and which next action is justified?
This is not a fraud, scam or broker-safety finding. A strategy can fail while its software works as documented; a broker can execute orders correctly while a strategy loses; and a third-party performance monitor can contain genuine exchange data without constituting an independent audit. Those are separate propositions.
The evidence map
| Research lane | What was tested | Result | アクション |
|---|---|---|---|
| FVB composite | Regime, BTC alignment, macro and session filters | NOT READY | Complete the missing layer; preregister a new test |
| MoonBot replicas | Four 5-minute economic proxies and 324 configurations | NOT REPRODUCED as a live edge | One tiny paper candidate only |
| MoonBot copy cohort | Eight trader IDs frozen before forward observation | 2/8保持, 6 / 8 fails | No copying; retain read-only observation |
| PHOENIX/ZigZag proxies | Execution repair, costs, walk-forward and family correction | 0 / 57 survivors | Close the tested family |
| MRS | Written and optimized mean-reversion offsets vs matched chance | NOT REPRODUCED | Do not tune the same hypothesis again |
| ZZBoba | Regime-conditioned directional ZigZag | INSUFFICIENT EVIDENCE | Test the regime classifier prospectively |
| NASAlgo WaveTrend | One fixed rule on 30 stocks and 30 crypto assets | NO PROVEN EDGE | No live promotion from this result |
What the optimizer was designed to prevent
An optimizer is very good at finding an attractive historical cell. That is not the same as discovering a repeatable trading advantage. Every extra symbol, timeframe, parameter and exit is another opportunity to select noise.
The campaigns therefore used progressively harder gates: causal signals and execution, next-bar or resting-order fills, both-side costs, an untouched out-of-sample segment, passive or mechanism-matched baselines, walk-forward folds, and multiple-testing control. The strictest final campaign evaluated 57 named hypotheses on four-hour data and applied Holm–Bonferroni correction across the family.
This distinction explains why an early “best result” can be real arithmetic and still be unusable evidence. Optimization answers what fitted this history? A proof protocol asks what remained after selection, costs and unseen data?
FVB: verified components, unverified edge
FVB is an indicator architecture rather than a turnkey bot. Its intended hierarchy combines market structure and regime, the traded asset's alignment with BTC, a DXY macro layer and session-aware routing. The Python port of the Z-score logic was checked against the visible Pine behavior and passed with caveats. That establishes implementation parity for a component; it does not establish profitability.
The strategy database contains 47 FVB composite runs, and all 47 are NOT READY. The macro layer was used in 0 / 47 because matching DXY data was unavailable. The original five-coin comparison found the composite did not improve the raw regime layer on average. Later rolling BTC runs sometimes reduced the loss relative to the ungated arm, but did not turn the latest candidate positive.
In the 30 July BTC snapshot, the ungated out-of-sample result was −52.72% and the gated result was −14.97%. The filter therefore improved a bad result by 37.75 percentage points, but still lost money, generated only 17 OOS trades and was marked underpowered. The honest verdict is NOT READY: useful architecture, incomplete test, no live edge claim.
MoonBot: software, replicas and copy statistics are different claims
MoonBot is capable trading software with tick-level behavior; our replicas are 5-minute economic approximations. They cannot reproduce millisecond fills or every vendor configuration. Among the four current proxies, three are net-negative. The optimized btc_shorts_fast arm produced about +$0.54 on a rolling $100-order research contract after a 324-configuration search. That is a locked paper candidate, not a live-ready edge.
The separate copy-trader study froze eight public trader IDs before observing them forward. After 35 days and 24,090 source records, 2 / 8 passed the daily-cluster hold gate and 6 / 8 failed. A displayed +1,425.11% sum across sources is not account ROI because the feed lacks a shared capital ledger, concurrent exposure, collateral and position sizing. The full methodology and limitations are in the MoonBot replica and copy-cohort review.
PHOENIX and the 57-strategy campaign: the candidate that did not survive correction
公式 PHOENIX ZigZag work produced the clearest example of why execution auditing comes before optimization. A look-ahead error in trailing execution allowed the simulator to update a peak with the current bar's high before evaluating that bar's low. Repairing the order collapsed 119 candidate cells to 1 and reduced median performance from roughly +284% to +29.2%.
The final campaign included 57 hypotheses spanning PHOENIX, Jesse, Donchian, EMA, MACD/RSI, WaveTrend, Supertrend, Bollinger, momentum, order-block and chart-pattern families. At 5 basis points per side, phoenix_zz_slow had raw p = 0.001, but adjusted p = 0.057. At 10 basis points per side, its raw p weakened to 0.063 and adjusted p became 1.0. No hypothesis survived at either cost level.
The commercial PHOENIX service is a separate claim. A linked Binance monitor was close to the operator's reported January–May 2026 result over that limited cutoff, but public evidence did not reconcile the advertised continuous +131% composite across accounts. Its verdict is therefore UNVERIFIED, not “false.” See the full PHOENIX、ZigZag、MRS、ZZBobaの証拠レビュー.
MRS: why a 78% win rate was not an edge
MRS places mean-reversion orders around a moving average. This can create many small wins while preserving rare losses that dominate the account. In the broad 351-symbol four-hour campaign, written MRS2 produced 2 candidates where 17.35 were expected by chance. The optimized arm produced 17 candidates where 16.95 were expected by chance.
最適化された中央値の勝率は78.48%でしたが、その選択数はほぼ帰無仮説の期待値と一致していました。あるAPT候補では、最適化されたOOSパフォーマンスは+6.67%でしたが、メカニクスを維持したランダムオフセットのツインは平均+6.08%で、44%の確率でそれを上回りました。特定のオフセットが利益の実証された源泉ではありませんでした。同じファミリーのさらなるチューニングは、新しい証拠ではなく、選択作業になります。
ZZBoba: レジームを知ることに依存する印象的な履歴
ZZBoba は、ブル相場ではある設定、ベア相場では別の設定を使用する方向性ジグザグ仮説の内部名です。魅力的なSOLの全履歴の例では、ホールドの約+3,517%に対して約+8,407%を示しました。しかし、レジームの決定は同じ履歴の知識を用いて行われました。間違ったレジームでは、文書化された例は約80%～93%の損失を出しました。
したがって、実際の戦略はジグザグラインではなく、未来が発生する前にレジームを分類する能力です。封印されたOOS分類器はその能力を実証していません。正しいラベルは INSUFFICIENT EVIDENCEであり、利益が出るわけでも、反証されたわけでもありません。
NASAlgo: サンプル外で厚みが消えた
公式 NASAlgo WaveTrend この研究は、資産ごとのチューニングを意図的に避けました。1つの固定された日次ルールが30の米国株と30の暗号資産に変更なしで適用されました：次のバーの始値でエントリーし、反対シグナルまたは30バー後にエグジットし、20%の保護ストップ、1倍レバレッジ、片側5ベーシスポイントを使用します。各シリーズの最初の70%は開発データで、最後の30%はホールドアウトされました。
60の資産のうち、 25 / 60 が全サンプルでネットプラス、 16 / 60 がOOSでプラス、そして 10 / 60 だけが両方のセグメントでプラスでした。平均ネットパフォーマンスは −4.4%でした。NEARとHBARは興味深い資産レベルの観察でしたが、ネガティブな厚みのユニバース内の一握りのポジティブは、ファミリーレベルのエッジではなく、リサーチキューです。
この証拠がブローカーと取引所について示すこと
戦略と会場は別々に監査されなければなりません。ブローカー、取引所、またはモニターは、証明されていない戦略を証明されたものに変えることはできず、失敗したバックテストはそれ自体で会場が安全でないことを示すものではありません。
| これらの研究における会場の証拠 | 対応内容 | 非対応内容 |
|---|---|---|
| Binance および Bybit アカウントフィード表示 TradeLink | リンクされたアカウントと選択期間に関する有用な取引所由来のテレメトリ | 監査済みのPHOENIX複合または同等のクライアント成果 |
| Gate 執行コストシナリオ | 仮説が宣言された手数料前提を生き残るかどうかのテスト | Gateに関する一般的な評決、または全ユーザーの実際の手数料階層に関する主張 |
| 公開情報の欠落 TIGER カットオフ時点でのモニタリング | 宣伝されたPHOENIXアカウントの継続性における証拠のギャップ | TIGERに関する否定的な安全性または規制上の結論 |
コスト感応度は経済的に決定的でした。同じ高回転のPhoenixポートフォリオは、5ベーシスポイントの前提では+720.1%でしたが、Gate調査で使用された0.2%片側スポットコストシナリオでは−599.3%に移動しました。これは、ある取引所が戦略の失敗を「引き起こした」ことを意味するものではありません。見かけ上の優位性が現実的な執行摩擦よりも小さく、ライブプロモーションに耐えうるほど移植可能ではなかったことを意味します。
パフォーマンスモニタリングにも限界があります。 TradeLink テレメトリは監査人でなくても価値があります。選択された開始日、バックフィルされた履歴、結合されたキー、入出金、不完全な取引所フィードはすべて、チャートの意味を変える可能性があります。商業的なリターン主張には、アカウント所有権、不変の取引および残高エクスポート、キャッシュフロー照合、完全な手数料と資金調達、およびすべてのアカウント移行の説明が必要です。
最後に、「出金無効」は「資本が安全」と同じではありません。取引可能なAPIキーは、依然として損失またはレバレッジポジションを開く可能性があります。適切な順序は、まず読み取り専用の証拠、次に戦略が独自の証明ゲートを通過した後にのみ、サブアカウント、IP許可リスト、出金権限、注文制限、インシデント対応をカバーする別の最小特権レビューです。現在の証拠は、ここでレビューされたいずれのファミリーについてもこの2番目のステップを許可していません。
継続すべきこと、そして停止すべきこと
| レーン | 決定 | 理由 |
|---|---|---|
| ライブボット、コピー、入金、有料シグナル | 停止 · $0 | ライブ証明ゲートを通過したファミリーはありません |
| レビューされたベンダーまたは取引所のアフィリエイトプロモーション | 停止 · $0 | 実行可能な推奨には証拠が不十分 |
| 失敗したPhoenix/MRSファミリー内でのさらなるパラメータ検索 | STOP | 次の最良のセルは独立した仮説ではない |
| ロックされたMoonBot BTCショートフォワードペーパーテスト | GO · ペーパーのみ | 小さな保持された改善は、資本ではなく観察に値する |
| DXY完了と事前登録後のFVB | GO · 新しい証拠契約 | 現在のテストは完全なファミリー拒否ではなく不完全です |
| ZZBobaレジーム分類器とNASAlgo資産候補 | GO · 封印されたペーパーのみ | 将来の分類と広がりはまだ証明が必要です |
一般的な結論
オプティマイザーは、戦略のプロモーションを拒否したときに正確にその役割を果たしました。実装の欠陥を発見し、手数料感応度を露呈し、勝率をアルファから分離し、最適化が偶然に一致する頻度を測定し、選択された過去の勝者がライブの主張になるのを防ぎました。
組み合わされた証拠は、自動取引製品ではなく、戦略監査製品をサポートしています。将来の候補は、事前登録された仕様、因果シミュレーター、現実的なコストモデル、封印されたOOSテスト、マッチドヌル、ファミリーワイズ補正、フォワードペーパー台帳を通じて参入する必要があります。ブローカーまたは取引所のレビューは2番目のパスポートであり、戦略パスポートの代わりには決してなりません。
編集方針と反論権
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