戦略監査: 取引の96%に勝ちながら、それでも損失が出るETH平均化スキャルピング
実際のクライアント戦略の実際の監査を、許可を得てそのまま公開した、有料戦略監査のサンプルです。すべての有料監査はこの正確な構造に従います: 主張、再現、数値、失敗メカニズム、および測定した限界。
この戦略の94〜98%の勝率は本物です。しかし、その利益は本物ではありません: 取引所手数料と1回の非対称ストップの後、すべての意味のあるテスト期間は 純損失で終わります。宣伝された年間+467%…+1,538%は、正直な条件下では再現できませんでした。
1 · クライアントが持ち込んだもの
ライブETHグリッドスキャルパー: 平均化エントリー、 +0.5%の利益確定 サイクルごと、 5%ストップ、手作りのWaveTrend反転インジケーターで方向を選択し、両方向で4倍レバレッジで運用。第三者の結果表は 年間+467%から+1,538% で「負けの年なし」と主張していました。私たちはその表を未検証の主張として扱いました — これがすべての監査のデフォルトです。
2 · テスト方法
- 実際のETHローソク足、複数の時間枠と期間 — 決して単一のラッキーな月ではありません。
- 厳格な先読み防止: シグナルは決定時点で閉じていたバーのみを使用します。
- 悲観的なイントラバー・ルール: ローソク足がストップとテイクの両方に触れた場合、 ストップ が最初に約定します。
- 実際のコスト: 片側5ベーシスポイント、手数料リベートなし、無料約定なし。
- WaveTrend方向フィルターの因果的再実装を、単純なEMAベースラインと比較しました。
3 · 測定内容
| 期間 | 方向フィルター | 勝率 | 純リターン |
|---|---|---|---|
| 30分足 · 7ヶ月 | EMAベースライン | ~96% | −10.7% |
| 30分足 · 7ヶ月 | ウェーブトレンド | ~96% | −6.2% |
| 15分足 · 1ヶ月 | ウェーブトレンド | ~95% | −5.9% |
| 5分足 · 2週間 | ウェーブトレンド | ~98% | わずかにプラス |
WaveTrendフィルターは確かに役立ちます — EMAベースラインと比較して損失をほぼ半減します。しかし、システムをプラスに変えることは決してありません。唯一のプラス期間は最も短いものです: 典型的なレジーム運であり、エッジではありません。
4 · なぜ96%の勝率で損失が出るのか
各利益確定は +0.5%を稼ぎますが、往復手数料は ~0.1% です — 取引所はすべての勝ちトレードから20%を差し引きます。一方、1回の −5% ストップは約10回の勝ちを一度に消し去ります。高勝率 + 小さな利益確定 + まれな大きなストップは、古典的なマーチンゲール・スキャルプの幻想です: エクイティカーブは小さなステップで上昇し、エレベーターで落下します。
クライアント自身のライブボットが1日で確認しました: 利益確定 +$1.52、ストップ −$10.11、純 −$8.59 — ピーク後に開始残高を下回りました。
5 · この監査の限界 — 隠さず明記
6 · チェックしない場合のコスト
同じラボから、同じ方法論で、誰かがライブマネーをリスクにさらす前に:
7 · あなたの戦略のためにこのレポートを入手
価格は何かを送る前に固定されています — メーターなし、驚きの請求書なし。 上記と同じ構造が得られます: 主張、再現、数値、失敗メカニズム（または本物の合格）、限界。
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