WBT — 거래소 간 깊이 확인

깊이는 중간가 대비 ±1% 밴드 내에서 측정되며, 슬리피지는 $5,000 주문에 대해 가격이 책정됩니다. 주문장은 이 둘 없이는 의미가 없기 때문에 둘 다 명시됩니다.

불균형 = (매수 깊이 − 매도 깊이) ÷ 밴드 내 총 깊이. 양수 = 더 많은 대기 매수 관심. 슬리피지 = 중간가와 주문이 실제로 체결될 가중 평균 가격 간의 차이.

1. 하나의 표가 아닌 모든 표를 읽으십시오. 단일 거래소의 주문장은 한 명의 마켓 메이커에 의해 왜곡될 수 있습니다. 우리는 동시에 4개 거래소로 분산합니다.
2. 깊이에 가중치를 둡니다. 합의는 깊이 가중치가 적용되므로, 얇은 거래소가 한 방향으로 외친다고 해서 깊은 거래소를 압도할 수 없습니다.
3. 밴드 너머까지 가져옵니다. 가져온 레벨이 밴드 가장자리 전에 멈추면 깊이는 잘리고 불균형은 시장이 아닌 가져오기의 산물입니다. 우리는 이를 숫자로 보고하지 않고 book_truncated 로 표시합니다.
4. 실제 주문 가격을 책정합니다. 최상위 호가는 거의 모든 것에서 유동적으로 보입니다. 정직한 질문은 $5,000가 실제로 지불하는 금액입니다.
5. 불일치 플래그. 거래소가 불균형의 부호에 대해 동의하지 않을 때 우리는 venue_divergence 를 발생시킵니다 — 지역 조작 패턴입니다.

공개 거래소 데이터만 사용 — API 키, 주문, 계정 액세스 없음. 주문장은 현재 대기 유동성을 설명합니다; 대기 주문은 언제든지 취소될 수 있으므로 이는 예측이 아닌 조건의 스냅샷입니다.