LTC — Перехресна перевірка глибини

Глибина вимірюється в межах ±1% діапазону навколо середини, а прослизання розраховується для ордера $5,000 . Обидва показники вказані, оскільки книга ордерів без них не має сенсу.

Дисбаланс = (глибина bid − глибина ask) ÷ загальна глибина в межах діапазону. Позитивне = більше заявок на купівлю. Прослиз. = різниця між середньою ціною та середньозваженою за обсягом ціною, за якою ваш ордер фактично виконається.

1. Читайте кожну таблицю, а не одну. Книгу одного майданчика може викривити один маркет-мейкер. Ми одночасно звертаємось до чотирьох бірж.
2. Зважуйте за глибиною. Консенсус зважений за глибиною, тому тонкий майданчик, що кричить в один бік, не може переважити глибокий.
3. Отримуйте дані за межі діапазону. Якщо отримані рівні закінчуються до краю діапазону, глибина обрізана, а дисбаланс є артефактом отримання даних, а не ринку — ми позначаємо це як book_truncated замість числа.
4. Оцінюйте реальний ордер. Верхівка книги виглядає ліквідною майже на всьому; чесне питання — скільки заплатить $5,000.
5. Позначайте розбіжності. Коли майданчики не згодні щодо знаку дисбалансу, ми піднімаємо venue_divergence — патерн локальної маніпуляції.

Лише публічні дані бірж — без API-ключів, ордерів та доступу до акаунтів. Книга ордерів описує поточну розміщену ліквідність; розміщені ордери можуть бути скасовані будь-якої миті, тому це знімок умов, а не прогноз.