Сеточный бот
Задайте ценовой диапазон, и бот будет покупать на минимумах и продавать на максимумах при каждом колебании — рекламируется как стабильный доход на боковом рынке.
Что он на самом деле делает
Размещает лестницу лимитных ордеров между нижней и верхней границей; каждая исполненная покупка создает продажу на шаг выше, собирая спред шага за вычетом двух комиссий.
Где он существует
Предлагается:
Прежде чем запускать его где-либо, сравните, сколько будут стоить полные циклы на страница комиссий — на тонких спредах уровень комиссии решает исход.
Наш вывод на вневыборочных данных: вне выборки: отрицательный
Мы просканировали 324 сеточных конфигурации на реальных биржевых данных. Каждая конфигурация, которая выглядела прибыльной на обучающей выборке, разваливалась на вневыборочных данных: предположение о «боковом рынке» нарушается именно тогда, когда это стоит дороже всего, а две комиссии за полный цикл съедают прибыль шага. Ни одна конфигурация не пережила честного тестирования.
Как мы тестируем: честная воронка →Тестируйте стратегии с нулевым риском → Наш метод тестирования
Другие типы ботов: DCA / Мартингейл бот · Сигнальный бот · Бот арбитража ставок финансирования · Регулярная покупка (DCA накопление) · Исполнение айсберг / TWAP · Умный портфель / ребалансировщик