USDE — Кросс-биржевая проверка глубины

Глубина измеряется в ±1% диапазоне вокруг мида, а проскальзывание рассчитывается для ордера на $5,000 . Оба параметра указаны, потому что стакан не имеет смысла без них.

Дисбаланс = (глубина бидов − глубина асков) ÷ общая глубина в диапазоне. Положительное значение = больше заявок на покупку. Проскальзывание = разница между мидом и средневзвешенной ценой, по которой реально исполнится ваш ордер.

1. Читайте каждую таблицу, а не одну. Стакан одной площадки может быть искажен одним маркет-мейкером. Мы одновременно опрашиваем четыре биржи.
2. Взвешивайте по глубине. Консенсус взвешен по глубине, поэтому тонкая площадка, кричащая в одну сторону, не может перевесить глубокую.
3. Выходите за пределы диапазона. Если уровни, которые мы получили, заканчиваются до границы диапазона, глубина усечена, и дисбаланс является артефактом выборки, а не рынка — мы помечаем это как book_truncated вместо числа.
4. Оценивайте реальный ордер. Верх стакана выглядит ликвидным почти на всем; честный вопрос — сколько заплатит $5,000.
5. Помечайте разногласия. Когда площадки расходятся в знаке дисбаланса, мы поднимаем venue_divergence — паттерн локальной манипуляции.

Только публичные данные бирж — без API-ключей, ордеров и доступа к аккаунту. Стакан описывает текущую ликвидность; заявки могут быть отменены в любой момент, поэтому это снимок состояния, а не прогноз.