Walk-forward validation / Walk-Forward-Validierung

Eine Methode, die wiederholt auf einem rollierenden Fenster optimiert und auf nachfolgenden Out-of-Sample-Daten testet.

Eine Methode, die wiederholt auf einem rollierenden Fenster optimiert und auf nachfolgenden Out-of-Sample-Daten testet.

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Verwandte Begriffe

• Urteil
• Rauschboden
• Strategie-Optimierer
• Out-of-Sample-Tests
• Overfitting im Handel
• Parametersuche

Verwandte Begriffe

• In-sample (IS) / Внутривыборочные данные (IS)
• Rauschboden / Rauschpegel
• wall street / Wall Street
• OOS (out-of-sample) / Out-of-Sample-Daten (OOS)
• Out-of-sample testing / Tests auf Out-of-Sample-Daten
• Overfitting im Trading / Überanpassung im Trading

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