Walk-forward validation / Скользяча валідація

Метод, который многократно оптимизирует на скользящем окне и тестирует на последующих вневыборочных данных.

Метод, який багаторазово оптимізує на ковзному вікні та тестує на наступних позавибіркових даних.

← Торговий глосарій

Пов'язані терміни

• Вердикт
• Шумовий поріг
• Оптимізатор стратегій
• Тестування на позавибіркових даних
• Перенавчання в трейдингу
• Пошук параметрів

Пов'язані терміни

• Внутривыборочные данные (IS) / In-sample (IS)
• Шумовий рівень / Уровень шума
• wall street / Уолл-стріт
• OOS (out-of-sample) / Вневибіркові дані (OOS)
• Out-of-sample testing / Тестування на позавибіркових даних
• Переобучение в трейдинге / Overfitting in trading

Усі торгові терміни