Walk-forward validation / Скользящая валидация

A method that repeatedly optimizes on a rolling window and tests on subsequent out-of-sample data.

Метод, который многократно оптимизирует на скользящем окне и тестирует на последующих вневыборочных данных.

← Trading glossary

Related terms

• Verdict
• Noise floor
• Strategy optimizer
• Out-of-sample testing
• Overfitting in trading
• Parameter search

Related terms

• In-sample (IS) / Внутривыборочные данные (IS)
• Noise floor / Уровень шума
• wall street / Уолл-стрит
• OOS (out-of-sample) / Вневыборочные данные (OOS)
• Out-of-sample testing / Тестирование на вневыборочных данных
• Overfitting in trading / Переобучение в трейдинге

All trading terms