Walk-forward валидация / Скользящая валидация

Метод, который многократно оптимизирует на скользящем окне и тестирует на последующих вневыборочных данных.

Метод, который многократно оптимизирует на скользящем окне и тестирует на последующих вневыборочных данных.

← Глоссарий по трейдингу

Связанные термины

• Вердикт
• Шумовой уровень
• Оптимизатор стратегий
• Вневыборочное тестирование
• Переобучение в трейдинге
• Поиск параметров

Связанные термины

• In-sample (IS) / Внутривыборочные данные (IS)
• Noise floor / Уровень шума
• Уолл-стрит / Уолл-стрит
• Вневыборочные данные (OOS)
• Тестирование на вневыборочных данных / Тестирование на вневыборочных данных
• Overfitting в трейдинге / Переобучение в трейдинге

Все торговые термины