Исполнение айсберг / TWAP
Разбивайте крупные ордера на мелкие скрытые части с течением времени — маркетинг для китов, которые двигают рынки, показывая объем.
Что он на самом деле делает
Алгоритмы исполнения, а не стратегии: айсберг показывает лишь малую часть ордера в книге; TWAP равномерно распределяет сделки по временному окну.
Где он существует
Предлагается:
Прежде чем запускать его где-либо, сравните, сколько будут стоить полные циклы на страница комиссий — на тонких спредах уровень комиссии решает исход.
Наш вердикт на вневыборочных данных: инструмент исполнения, а не альфа
Они делают именно то, что заявляют — снижают рыночное воздействие для объемов, которые иначе сдвинули бы книгу. Они не создают преимущества; они сохраняют то, которое у вас уже есть. Для ордеров ниже пятизначных сумм по ликвидным парам воздействие меньше, чем затраты на внимание.
Где на самом деле живут затраты на исполнение: комиссии →Тестируйте стратегии с нулевым риском → Наш метод тестирования
Другие типы ботов: Сеточный бот · DCA / Мартингейл бот · Сигнальный бот · Бот арбитража ставок финансирования · Регулярная покупка (DCA накопление) · Умный портфель / ребалансировщик