Виконання Айсберг / TWAP
Розбивайте великі ордери на малі приховані частини з часом — продається китам, які рухають ринки, показуючи обсяг.
Що це насправді робить
Алгоритми виконання, а не стратегії: iceberg показує лише частину ордера в книзі; TWAP рівномірно розподіляє виконання протягом часового вікна.
Де це існує
Пропонується:
Перш ніж запускати це де-небудь, порівняйте, скільки коштуватимуть обернені операції на сторінці комісій — на тонких межах рівень комісії визначає результат.
Наш вердикт на позавибіркових даних: інструмент виконання, не альфа
Вони роблять саме те, що заявляють — зменшують ринковий вплив для обсягів, які інакше рухали б книгу. Вони не створюють переваги; вони зберігають ту, яку ви вже маєте. Для ордерів нижче п'ятизначних сум на ліквідних парах вплив менший, ніж витрати на увагу.
Де насправді живуть витрати на виконання: комісії →Тестуйте стратегії з $0 ризику → Наш метод тестування
Інші типи ботів: Гратковий бот · Бот DCA / Мартингейл · Сигнальний бот · Бот арбітражу ставок фінансування · Регулярна покупка (DCA заощадження) · Смарт-портфель / ребалансувальник