Was riskiert diese Position wirklich?
Wählen Sie einen Betrag und einen Hebel. Wir zeigen die Bewegung, die die Position auslöscht, was Ihr Stop kostet, wenn er ausgelöst wird, und – den Teil, den die meisten Rechner überspringen – wie oft diese Bewegung tatsächlich vorkam in unseren eigenen Tageskerzen, neben der Lehrbuchschätzung. Keine Empfehlung und keine Vorhersage.
$1000 bei 2× auf SOL
A 50.0% Fall löscht die von Ihnen hinterlegte Marge aus. Über 30 days, kam diese Bewegung in 6% der Fenster vor, die wir messen oder modellieren können – je nachdem, welches der beiden weniger schmeichelhaft ist. Das ist die Zahl, mit der Sie sich auseinandersetzen sollten, bevor Sie die nächste betrachten.
$2000Kontrollierte Position
50.0%Bewegung, die die Marge auslöscht
8.7%Stop-Distanz (2 x ATR(14) = 8,7%)
$173.74Kosten, wenn der Stop ausgelöst wird
17.4%... Ihrer Marge
68.7%Realiserte Volatilität, annualisiert
| Barriere | Distanz | Modell (GBM) | Unsere Kerzen | Stichprobe |
|---|---|---|---|---|
| Stop wird ausgelöst | 8.7% | 64% | 71% | 2084 windows |
| Marge wird ausgelöscht | 50.0% | <1% | 6% | 2084 windows |
Die Geschichte ist hier härter als das Modell – um
6 points auf der Auslöschungsbarriere. Die Formel nimmt an, dass die Renditen
gutartig sind; die dieses Vermögenswerts waren es nicht. Verwenden Sie die rechte Spalte.
Woher jede Zahl stammt
- Bewegung, die die Marge auslöscht — 1 / leverage. Dies ist die naive Distanz: Die tatsächliche Liquidation erfolgt früher, da Wartungsmarge, Funding und Gebühren hier nicht modelliert werden. Behandeln Sie es als das optimistische Ende.
- Kosten, wenn der Stop ausgelöst wird – Stop-Distanz × Hebel × Ihre Marge, begrenzt auf Ihre Marge. Slippage und Gebühren sind nicht enthalten, also ist ein echter Fill schlechter.
- Modell (GBM) – die Lehrbuch-Wahrscheinlichkeit für den ersten Durchgang bei driftloser geometrischer Brownscher Bewegung, 2Φ(−b / σ√T) mit b = −ln(1 − d). Die Barriere wird im Log-Raum angewendet; die Verwendung des rohen Bruchteils unterschätzt tiefe Barrieren.
- Unsere Kerzen – der Anteil der überlappenden 30-Tage- Fenster in unserer Tagesreihe für SOL , in denen das Tief so weit unter dem Eröffnungskurs des Fensters fiel. Reihe: 2020-11-09 bis 2026-08-23, 2114 Tageskerzen.
- Realiserte Volatilität – Standardabweichung der täglichen Log-Renditen über die letzten 365 Tage, annualisiert mit √365. Stop-Voreinstellung – 2 × ATR(14) derselben Reihe.
Was dies Ihnen nicht sagen kann
- Es ist keine Prognose. Beide Spalten beschreiben die Vergangenheit: eine durch eine darauf angepasste Formel, die andere durch Zählen. Keine weiß, was als Nächstes passiert.
- Fenster überlappen sich. Benachbarte Fenster teilen die meisten ihrer Tage, daher ist die Stichprobengröße kleiner als die Anzahl vermuten lässt. Sie wird angezeigt, damit Sie sie abziehen können, nicht um groß auszusehen.
- Drift ist auf Null gesetzt. In einem anhaltenden Aufwärtstrend ist die Abwärtsbarriere weniger wahrscheinlich als modelliert, und in einem Abwärtstrend wahrscheinlicher. Wir nehmen keine Richtung in Ihrem Namen an.
- Ein Hebel über 3× wird hier nicht angeboten. Unsere Engine kann mehr; eine öffentliche Seite, die 10× modelliert, normalisiert es. Was wir über unseren eigenen Handel veröffentlichen, ist ebenfalls auf 3× begrenzt.
- Es sagt nichts darüber aus, ob der Trade eingegangen werden soll. Dies ist Arithmetik auf Preishistorie, keine Beratung, keine Empfehlung und kein Signal.
Statistiken aus unseren eigenen Tageskerzen, generiert
2026-08-23T11:00:17Z · 2114 Kerzen für
SOL_USDT. Der Handel mit Krypto-Derivaten kann Geld kosten, bis hin zu
allem, was Sie investiert haben. Diese Seite ist Arithmetik, keine Finanzberatung.