Чем на самом деле рискует эта позиция?
Выберите сумму и плечо. Мы покажем движение, которое обнуляет позицию, во что обойдется ваш стоп-лосс при его срабатывании, и — ту часть, которую большинство калькуляторов пропускает, — как часто такое движение действительно происходило на наших собственных дневных свечах, рядом с теоретической оценкой. Это не рекомендация и не прогноз.
$1000 при плече 2× на SOL
A 50.0% падение обнуляет внесенную вами маржу. За 30 days, такое движение происходило в 6% из окон, которые мы можем измерить или смоделировать — в зависимости от того, какой из двух менее лестный. Это число, с которым стоит посидеть перед тем, что ниже.
$2000Контролируемая позиция
50.0%Движение, обнуляющее маржу
8.7%Расстояние до стоп-лосса (2 x ATR(14) = 8.7%)
$173.74Стоимость при срабатывании стоп-лосса
17.4%... вашей маржи
68.7%Реализованная волатильность, годовая
| Барьер | Расстояние | Модель (GBM) | Наши свечи | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Стоп-лосс срабатывает | 8.7% | 64% | 71% | 2084 windows |
| Маржа обнуляется | 50.0% | <1% | 6% | 2084 windows |
История здесь суровее, чем модель — на
6 points по барьеру обнуления. Формула предполагает, что доходности
хорошо себя ведут; у этого актива — нет. Используйте правую колонку.
Откуда взялось каждое число
- Движение, обнуляющее маржу — 1 / leverage. Это наивное расстояние: реальная ликвидация наступает раньше, потому что поддерживающая маржа, финансирование и комиссии здесь не моделируются. Относитесь к этому как к оптимистичному варианту.
- Стоимость при срабатывании стоп-лосса — расстояние до стоп-лосса × плечо × ваша маржа, ограниченное вашей маржой. Проскальзывание и комиссии не включены, поэтому реальное исполнение будет хуже.
- Модель (GBM) — теоретическая вероятность первого достижения для бездрейфового геометрического броуновского движения, 2Φ(−b / σ√T) с b = −ln(1 − d). Барьер применяется в лог-пространстве; использование сырой доли занижает глубокие барьеры.
- Наши свечи — доля пересекающихся 30-дневных окон в нашем дневном ряду для SOL , в которых минимум падал так далеко ниже открытия окна. Ряд: 2020-11-09 до 2026-08-23, 2114 дневных свечей.
- Реализованная волатильность — стандартное отклонение дневных лог-доходностей за последние 365 дней, годовое, умноженное на √365. Пресет стоп-лосса — 2 × ATR(14) того же ряда.
Чего это не может вам сказать
- Это не прогноз. Обе колонки описывают прошлое: одна через формулу, подогнанную под него, другая — подсчетом. Ни одна не знает, что будет дальше.
- Окна пересекаются. Соседние окна разделяют большинство своих дней, поэтому размер выборки меньше, чем предполагает количество. Он показан, чтобы вы могли сделать на него скидку, а не чтобы казаться большим.
- Дрейф установлен на ноль. При устойчивом восходящем тренде нисходящий барьер менее вероятен, чем в модели, а при нисходящем — более вероятен. Мы не предполагаем направление за вас.
- Плечо выше 3× здесь не предлагается. Наш движок может больше; публичная страница, моделирующая 10×, нормализует это. То, что мы публикуем о нашей собственной торговле, также ограничено 3×.
- Это ничего не говорит о том, стоит ли заключать сделку. Это арифметика по истории цен, а не совет, не рекомендация и не сигнал.
Статистика, построенная на наших собственных дневных свечах, сгенерировано
2026-08-23T11:00:17Z · 2114 свечей для
SOL_USDT. Торговля крипто-деривативами может привести к потере денег, вплоть до
всего, что вы вложили. Эта страница — арифметика, а не финансовый совет.