¿Qué arriesga realmente esta posición?
Elige un monto y un apalancamiento. Mostramos el movimiento que liquida la posición, cuánto cuesta tu stop cuando se activa, y — la parte que la mayoría de las calculadoras omiten — con qué frecuencia ese movimiento realmente ocurrió en nuestras propias velas diarias, junto a la estimación teórica. No es una recomendación, ni una predicción.
$1000 a 2× en SOL
A 50.0% la caída liquida el margen que aportaste. En 30 days, ese movimiento ocurrió en 6% de las ventanas que podemos medir o modelar — el que sea menos halagador de los dos. Ese es el número con el que quedarse antes del siguiente.
$2000Posición controlada
50.0%Movimiento que liquida el margen
8.7%Distancia del stop (2 x ATR(14) = 8.7%)
$173.74Costo cuando se activa el stop
17.4%... de tu margen
68.7%Volatilidad realizada, anualizada
| Barrera | Distancia | Modelo (GBM) | Nuestras velas | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| El stop se activa | 8.7% | 64% | 71% | 2084 windows |
| El margen se liquida | 50.0% | <1% | 6% | 2084 windows |
La historia es más dura que el modelo aquí — por
6 points en la barrera de liquidación. La fórmula asume que los rendimientos son
bien comportados; los de este activo no lo fueron. Usa la columna derecha.
De dónde sale cada número
- Movimiento que liquida el margen — 1 / leverage. Esta es la distancia ingenua: la liquidación real llega antes, porque el margen de mantenimiento, el funding y las comisiones no se modelan aquí. Trátalo como el extremo optimista.
- Costo cuando se activa el stop — distancia del stop × apalancamiento × tu margen, limitado a tu margen. El deslizamiento y las comisiones no están incluidos, así que una ejecución real es peor.
- Modelo (GBM) — la probabilidad teórica de primer paso para el movimiento browniano geométrico sin deriva, 2Φ(−b / σ√T) con b = −ln(1 − d). La barrera se aplica en espacio logarítmico; usar la fracción cruda subestima las barreras profundas.
- Nuestras velas — la proporción de ventanas superpuestas de 30-días en nuestra serie diaria para SOL en las que el mínimo cayó tan por debajo de la apertura de la ventana. Serie: 2020-11-09 a 2026-08-23, 2114 velas diarias.
- Volatilidad realizada — desviación estándar de los rendimientos logarítmicos diarios de los últimos 365 días, anualizada por √365. Preajuste del stop — 2 × ATR(14) de la misma serie.
Lo que esto no puede decirte
- No es un pronóstico. Ambas columnas describen el pasado: una mediante una fórmula ajustada a él, otra contándolo. Ninguna sabe qué pasará después.
- Las ventanas se superponen. Las ventanas vecinas comparten la mayoría de sus días, por lo que el tamaño de la muestra es menor de lo que sugiere el conteo. Se muestra para que lo descuentes, no para parecer grande.
- La deriva se establece en cero. En una tendencia alcista sostenida, la barrera bajista es menos probable de lo modelado, y en una tendencia bajista, más probable. No asumimos una dirección por ti.
- El apalancamiento superior a 3× no se ofrece aquí. Nuestro motor puede hacer más; una página pública que modela 10× lo normaliza. Lo que publicamos sobre nuestro propio trading también está limitado a 3×.
- No dice nada sobre si tomar la operación. Esto es aritmética sobre el historial de precios, no asesoramiento, no una recomendación, y no una señal.
Estadísticas construidas a partir de nuestras propias velas diarias, generadas
2026-08-23T11:00:17Z · 2114 velas para
SOL_USDT. Operar con derivados de criptomonedas puede hacerte perder dinero, hasta e incluyendo
todo lo que aportes. Esta página es aritmética, no asesoramiento financiero.