Trading bots: what the data says
Exchanges list every bot type with zero performance numbers. We replayed them out-of-sample with real fees and slippage. Below: each type, where it exists, and our verdict — including the negative ones and an honest “untested” where we have no study yet.
Сеточный бот
Вне выборки: отрицательныйЗадайте ценовой диапазон, и бот будет покупать на минимумах и продавать на максимумах при каждом колебании — рекламируется как стабильный доход на боковом рынке.
DCA / Мартингейл бот
96% выигрышей, чистый убытокАвтоматически усредняйте позицию и закрывайте всю позицию при небольшом отскоке — рекламируется с процентом выигрышных сделок выше 90%.
Сигнальный бот
−99,7% честно воспроизведеноАвтоматическое исполнение сделок из сигнальных каналов или оповещений TradingView — рекламируется как копирование навыков авторов без необходимости сидеть перед экраном.
Бот арбитража ставок финансирования
нет доказанного преимущества (−14% вне выборки)Держите спот, шортите перпетуал, собирайте платежи по финансированию — это рекламируется как дельта-нейтральная доходность, не зависящая от рынка.
Регулярная покупка (DCA накопление)
нормально как сбережения — сравнивать с хранениемПокупайте фиксированную сумму по расписанию независимо от цены — рекламируется как безстрессовый способ накопления.
Исполнение айсберг / TWAP
инструмент исполнения, а не альфаРазбивайте крупные ордера на мелкие скрытые части с течением времени — маркетинг для китов, которые двигают рынки, показывая объем.
Умный портфель / ребалансировщик
еще не протестировано намиДержите корзину, автоматически ребалансируйте до целевых весов — рекламируется как диверсификация на автопилоте.
Method in one line: in-sample optimization is easy, so we only trust out-of-sample results with real fee and slippage models — and we publish the failures. The full pipeline is documented in the research journey. Nothing here is investment advice.