Conciencia de régimen
Ve el mercado como es ahora, no como era entonces. Contexto primero. Siempre.
Investigación de largo plazo / 01
Mantén con
una tesis.
La convicción no es un sentimiento. Es una prueba.
Investigación para inversores de comprar y mantener.
Construido sobre evidencia fuera de muestra.
Evidencia del modeloPrueba de comprar y mantener / comprar en caídas
IS→OOS
— DENTRO DE MUESTRA (IS)
Desarrollo y selección del modelo.— FUERA DE MUESTRA (OOS)
Prueba real en historia de mercado no vista.
Desarrollo y selección del modelo.— FUERA DE MUESTRA (OOS)
Prueba real en historia de mercado no vista.
Lo que obtienes
Prueba fuera de muestra
Cada idea se prueba donde no fue construida, para que sepas qué sobrevive al contacto con la realidad.
Seguridad solo en papel
Sin apalancamiento. Sin derivados. Solo ideas limpias y ejecutables que puedes mantener con confianza.
Tu riesgo de caída / 02
Conoce el dolor antes de mantener.
Modela un escenario simple de drawdown contra tu propio capital y presupuesto de pérdida. El resultado es aritmética, no un pronóstico de mercado.
Solo escenario · comisiones, deslizamiento, funding y gaps no están incluidos
Integridad de la investigación / 03
Los backtests bonitos mienten.
El sobreajuste, el sesgo de look-ahead y el curve-fitting convierten el ruido en narrativas. El rendimiento dentro de la muestra no es una licencia para arriesgar capital — es una advertencia.
Si no puede sobrevivir fuera de la muestra,
no debería sobrevivir en su cartera.
Verificación de la realidad / ventana de exclusión
Selección ≠ prueba● DENTRO DE LA MUESTRA Selección del modelo● FUERA DE LA MUESTRA Historia no vista
La evidencia, a la vista.
Cada fila muestra la configuración que se veía mejor dentro de la muestra — y lo que esa misma configuración hizo en la ventana de exclusión.
| Horizonte | Apalancamiento | Tasa de aciertos | En muestra | Fuera de muestra | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dCompra en caída 1d -7% · subida hasta objetivo / stop amplio (posición) | 3× | 32% | +$8639 | $-5450 | REGIME_DEPENDENT |
| 1dCompra en caída 1d -7% · subida hasta objetivo / stop amplio (posición) | 3× | 37% | +$8920 | $-3278 | REGIME_DEPENDENT |
| 1dCompra en caída 1d -7% · subida hasta objetivo / stop amplio (posición) | 3× | 38% | +$7530 | $-1975 | REGIME_DEPENDENT |
| 1hCompra en caída 1h -4% · subida ≤30d hasta objetivo / stop amplio | 3× | 33% | +$144 | $-404 | NET_NEGATIVE |
| 1hCompra en caída 1h -4% · subida ≤30d hasta objetivo / stop amplio | 2× | 29% | +$-130 | $-88 | NET_NEGATIVE |
| 5mCompra en caída 5m -2% · subida ≤7d hasta objetivo / stop amplio | 2× | 47% | +$-19 | $-33 | NET_NEGATIVE |
| 5mCompra en caída 5m -2% · subida ≤7d hasta objetivo / stop amplio | 3× | 62% | +$5 | $-25 | NET_NEGATIVE |
| 1hCompra en caída 1h -4% · subida ≤30d hasta objetivo / stop amplio | 2× | 38% | +$-70 | $-12 | NET_NEGATIVE |
| 5mCompra en caída 5m -2% · subida ≤7d hasta objetivo / stop amplio | 2× | 50% | +$-13 | $0 | REGIME_DEPENDENT |
Cómo se modela: CON stop duro (especificación del operador). Un stop limita la pérdida normal, pero un gap o crash más allá del búfer de liquidación de ~0.9/apalancamiento a 2-3× aún liquida el margen — modelado. Fricciones realistas: 5 pbs/lado + 2 pbs/lado de deslizamiento + funding perpetuo durante la tenencia. Entrada de compra en caída en el mínimo de la vela, sin mirar hacia adelante. Configuraciones SELECCIONADAS solo dentro de la muestra; fuera de la muestra = último 30% retenido, el juez honesto. Historial de 5m ~2 semanas (objetivos de 30% rara vez se alcanzan intradía). Experimentos demo/paper — el trading en vivo permanece BLOQUEADO detrás de la puerta de prueba.
Pase de la esperanza a la evidencia.
Construya, pruebe y someta a pruebas de estrés su tesis de comprar y mantener.