制度意识
看清市场现在的样子，而不是过去的样子。背景优先。始终如此。
模型证据买入并持有 / 逢低买入测试
IS→OOS
— 样本内（IS）
模型开发和选择。— 样本外（OOS）
对未见市场历史的真实测试。
模型开发和选择。— 样本外（OOS）
对未见市场历史的真实测试。
제공 사항
样本外证明
每个想法都在它未被构建的地方进行测试——这样你就知道什么能在现实中存活。
仅纸面安全
没有杠杆。没有衍生品。只有干净、可执行的、你可以放心持有的想法。
你的下行风险 / 02
在持有之前了解痛苦。
针对你自己的资本和损失预算，模拟一个简单的回撤情景。结果是算术，而不是市场预测。
仅情景 · 不包括费用、滑点、资金和缺口
연구 무결성 / 03
그럴듯한 백테스트는 거짓말이다.
과최적화, 선견지명 편향, 곡선 맞춤은 노이즈를 서사로 바꾼다. 표본 내 성과는 자본을 걸 자격증이 아니라 경고다.
표본 외에서 살아남지 못한다면,
포트폴리오에서도 살아남지 못해야 한다.
현실 확인 / 보류 기간
선택 ≠ 증거● 표본 내 모델 선택● 표본 외 미지의 역사
증거는 명백하다.
각 행은 표본 내에서 가장 좋아 보였던 설정과 동일 설정이 보류 기간에서 어떻게 작동했는지 보여준다.
| 기간 | 레버리지 | 승률 | 표본 내 | 표본 외 | 판결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일1일 하락매수 -7% · 목표까지 보유 / 넓은 손절 (포지션) | 3× | 32% | +$8639 | $-5450 | REGIME_DEPENDENT |
| 1일1일 하락매수 -7% · 목표까지 보유 / 넓은 손절 (포지션) | 3× | 37% | +$8920 | $-3278 | REGIME_DEPENDENT |
| 1일1일 하락매수 -7% · 목표까지 보유 / 넓은 손절 (포지션) | 3× | 38% | +$7530 | $-1975 | REGIME_DEPENDENT |
| 1시간1시간 하락매수 -4% · ≤30일 목표까지 보유 / 넓은 손절 | 3× | 33% | +$144 | $-404 | NET_NEGATIVE |
| 1시간1시간 하락매수 -4% · ≤30일 목표까지 보유 / 넓은 손절 | 2× | 29% | +$-130 | $-88 | NET_NEGATIVE |
| 5분5분 하락매수 -2% · ≤7일 목표까지 보유 / 넓은 손절 | 2× | 47% | +$-19 | $-33 | NET_NEGATIVE |
| 5분5분 하락매수 -2% · ≤7일 목표까지 보유 / 넓은 손절 | 3× | 62% | +$5 | $-25 | NET_NEGATIVE |
| 1시간1시간 하락매수 -4% · ≤30일 목표까지 보유 / 넓은 손절 | 2× | 38% | +$-70 | $-12 | NET_NEGATIVE |
| 5분5분 하락매수 -2% · ≤7일 목표까지 보유 / 넓은 손절 | 2× | 50% | +$-13 | $0 | REGIME_DEPENDENT |
모델링 방식: 하드 스탑 포함(운영자 지정). 스탑은 일반 손실을 제한하지만, 약 0.9/레버리지 청산 버퍼를 넘는 2~3배의 갭/급락은 여전히 증거금을 소멸시킵니다(모델링됨). 현실적 마찰: 5bps/측면 + 2bps/측면 슬리피지 + 보유 기간 동안의 무기한 자금 조달. 저점 매수 진입은 막대 저점에서, 미리 보지 않음. 설정은 표본 내에서만 선택됨; OOS = 마지막 30%를 보류, 정직한 판사. 5분 기록 ~2주(30% 목표는 장중에 거의 달성되지 않음). 데모/페이퍼 실험 — 라이브는 증명 게이트 뒤에 차단됨.
희망에서 증거로 이동하세요.
바이앤드홀드 전략을 구축, 테스트, 스트레스 테스트하세요.