Усвідомлення режиму
Бачте ринок таким, яким він є зараз, а не яким він був тоді. Спочатку контекст. Завжди.
Довгострокове дослідження / 01
Тримайте з
тезою.
Переконаність — це не почуття. Це тест.
Дослідження для інвесторів, які купують і тримають.
Побудовано на доказах поза вибіркою.
Докази моделіТест купівлі та тримання / купівлі на падінні
IS→OOS
— В ВИБІРЦІ (IS)
Розробка та вибір моделі.— ПОЗА ВИБІРКОЮ (OOS)
Справжнє випробування на невідомій ринковій історії.
Розробка та вибір моделі.— ПОЗА ВИБІРКОЮ (OOS)
Справжнє випробування на невідомій ринковій історії.
Що ви отримуєте
Доказ поза вибіркою
Кожна ідея тестується там, де вона не була створена — тож ви знаєте, що виживає при контакті з реальністю.
Безпека лише на папері
Без кредитного плеча. Без деривативів. Лише чисті, здійсненні ідеї, які ви можете впевнено тримати.
Ваш ризик / 02
Знайте біль, перш ніж тримати.
Змоделюйте простий сценарій просідання проти власного капіталу та бюджету втрат. Результат — це арифметика, а не прогноз ринку.
Лише сценарій · комісії, прослизання, фінансування та розриви не включені
Дослідницька цілісність / 03
Гарні бектести брешуть.
Переобладнання, упередження погляду в майбутнє та підгонка кривих перетворюють шум на наративи. Результати на навчальній вибірці — це не ліцензія на ризик капіталом, це попередження.
Якщо воно не може вижити поза вибіркою,
воно не повинно вижити у вашому портфелі.
Перевірка реальністю / відкладене вікно
Вибір ≠ доказ● НАВЧАЛЬНА ВИБІРКА Вибір моделі● ПОЗА ВИБІРКОЮ Невідома історія
Докази, на виду.
Кожен рядок показує конфігурацію, яка виглядала найкраще на навчальній вибірці — і що та сама конфігурація зробила на відкладеному вікні.
| Горизонт | Кредитне плече | Відсоток виграшних угод | Внутрішньовибірковий | Поза вибіркою | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1д1d купівля на просадці -7% · рух до цілі / широкий стоп (позиція) | 3× | 32% | +$8639 | $-5450 | REGIME_DEPENDENT |
| 1д1d купівля на просадці -7% · рух до цілі / широкий стоп (позиція) | 3× | 37% | +$8920 | $-3278 | REGIME_DEPENDENT |
| 1д1d купівля на просадці -7% · рух до цілі / широкий стоп (позиція) | 3× | 38% | +$7530 | $-1975 | REGIME_DEPENDENT |
| 1г1h купівля на просадці -4% · рух ≤30d до цілі / широкий стоп | 3× | 33% | +$144 | $-404 | NET_NEGATIVE |
| 1г1h купівля на просадці -4% · рух ≤30d до цілі / широкий стоп | 2× | 29% | +$-130 | $-88 | NET_NEGATIVE |
| 5хв5m купівля на просадці -2% · рух ≤7d до цілі / широкий стоп | 2× | 47% | +$-19 | $-33 | NET_NEGATIVE |
| 5хв5m купівля на просадці -2% · рух ≤7d до цілі / широкий стоп | 3× | 62% | +$5 | $-25 | NET_NEGATIVE |
| 1г1h купівля на просадці -4% · рух ≤30d до цілі / широкий стоп | 2× | 38% | +$-70 | $-12 | NET_NEGATIVE |
| 5хв5m купівля на просадці -2% · рух ≤7d до цілі / широкий стоп | 2× | 50% | +$-13 | $0 | REGIME_DEPENDENT |
Як це моделюється: З жорстким стопом (специфікація оператора). Стоп обмежує звичайний збиток, але геп або крах за межами буфера ліквідації ~0.9/кредитне плече при 2-3× все одно знищує маржу — змодельовано. Реалістичні витрати: 5 б.п./сторона + 2 б.п./сторона прослизання + перп-фандинг за час утримання. Вхід на просадці за мінімумом бару, без заглядання вперед. Конфігурації ВІДІБРАНІ лише на внутрішній вибірці; OOS = утримані останні 30%, чесний суддя. 5m історія ~2 тижні (30% цілей рідко досягаються всередині дня). Демо/паперові експерименти — жива торгівля ЗАБЛОКОВАНА за воротами доказу.
Перейдіть від надії до доказів.
Створюйте, тестуйте та стрес-тестуйте свою тезу купівлі та утримання.