Осознание режима
Видь рынок таким, какой он есть сейчас, а не каким он был тогда. Сначала контекст. Всегда.
Долгосрочное исследование / 01
Держи с
тезисом.
Убеждённость — это не чувство. Это испытание.
Исследования для инвесторов, придерживающихся стратегии «купи и держи».
Основано на вневыборочных доказательствах.
Доказательства моделиТест «купи и держи» / «покупай на падении»
IS→OOS
— ВНУТРИВЫБОРОЧНЫЙ (IS)
Разработка и выбор модели.— ВНЕВЫБОРОЧНЫЙ (OOS)
Настоящее испытание на неизвестной рыночной истории.
Разработка и выбор модели.— ВНЕВЫБОРОЧНЫЙ (OOS)
Настоящее испытание на неизвестной рыночной истории.
Что вы получаете
Вневыборочное доказательство
Каждая идея тестируется там, где она не была создана, — чтобы вы знали, что выдерживает контакт с реальностью.
Бумажная безопасность
Никакого плеча. Никаких деривативов. Только чистые, реализуемые идеи, которые вы можете уверенно держать.
Ваш downside / 02
Узнайте о боли, прежде чем держать.
Смоделируйте простой сценарий просадки против вашего собственного капитала и бюджета потерь. Результат — арифметика, а не рыночный прогноз.
Только сценарий · комиссии, проскальзывание, финансирование и разрывы не включены
Исследовательская честность / 03
Красивые бэктесты лгут.
Переобучение, смещение вперёд и подгонка кривой превращают шум в повествования. Внутривыборочная производительность — это не лицензия на рискование капиталом, а предупреждение.
Если это не выдерживает вневыборочной проверки,
это не должно выжить в вашем портфеле.
Проверка реальностью / выдержанный период
Выбор ≠ доказательство● ВНУТРИВЫБОРОЧНО Выбор модели● ВНЕВЫБОРОЧНО Неизвестная история
Доказательства, на виду.
Каждая строка показывает конфигурацию, которая выглядела лучше всего на внутривыборочных данных, — и что та же конфигурация показала на выдержанном периоде.
| Горизонт | Кредитное плечо | Процент выигрышных сделок | Внутри выборки | Вне выборки | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1д1d покупка на просадке -7% · движение к цели / широкий стоп (позиция) | 3× | 32% | +$8639 | $-5450 | REGIME_DEPENDENT |
| 1д1d покупка на просадке -7% · движение к цели / широкий стоп (позиция) | 3× | 37% | +$8920 | $-3278 | REGIME_DEPENDENT |
| 1д1d покупка на просадке -7% · движение к цели / широкий стоп (позиция) | 3× | 38% | +$7530 | $-1975 | REGIME_DEPENDENT |
| 1ч1h покупка на просадке -4% · движение ≤30d к цели / широкий стоп | 3× | 33% | +$144 | $-404 | NET_NEGATIVE |
| 1ч1h покупка на просадке -4% · движение ≤30d к цели / широкий стоп | 2× | 29% | +$-130 | $-88 | NET_NEGATIVE |
| 5м5m покупка на просадке -2% · движение ≤7d к цели / широкий стоп | 2× | 47% | +$-19 | $-33 | NET_NEGATIVE |
| 5м5m покупка на просадке -2% · движение ≤7d к цели / широкий стоп | 3× | 62% | +$5 | $-25 | NET_NEGATIVE |
| 1ч1h покупка на просадке -4% · движение ≤30d к цели / широкий стоп | 2× | 38% | +$-70 | $-12 | NET_NEGATIVE |
| 5м5m покупка на просадке -2% · движение ≤7d к цели / широкий стоп | 2× | 50% | +$-13 | $0 | REGIME_DEPENDENT |
Как это моделируется: С жестким стопом (спецификация оператора). Стоп ограничивает обычный убыток, но гэп/крах за пределы буфера ликвидации ~0.9/кредитное плечо при 2-3× все равно уничтожает маржу — смоделировано. Реалистичные трения: 5 б.п./сторона + 2 б.п./сторона проскальзывание + перп-фондирование за время удержания. Вход на просадке по минимуму бара, без заглядывания вперед. Конфигурации ВЫБРАНЫ только на внутривыборочных данных; OOS = удержанные последние 30%, честный судья. История 5m ~2 недели (цели 30% редко достигаются внутри дня). Демо/бумажные эксперименты — реальная торговля ОСТАЕТСЯ ЗАБЛОКИРОВАННОЙ за шлюзом доказательств.
Перейдите от надежды к доказательствам.
Создавайте, тестируйте и проверяйте на прочность свой тезис «купи и держи».